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您的位置：中国上市银行系统性风险非对称性及其监管研究
《中国上市银行系统性风险非对称性及其监管研究》将主要的非对称因素考虑在内构建了风险预警指标，并基于我国银行系统性风险相关特征的实证结果，围绕差异化监管内容进行了论证。《中国上市银行系统性风险非对称性及其监管研究》的创新之处体现在：突破了以往的研究视角，有效地捕捉了系统性风险的非对称现象。通过非对称性的视角研究我国上市银行系统性风险的状况，将研究过程中所有可能存在的非对称现象考虑在内，有助于更准确地构建风险预警指标、提供更精准化的监管要求；构建了更为及时、有效的风险预警指标。基于以往对银行波动性与相关性的静态研究上，《中国上市银行系统性风险非对称性及其监管研究》使用时变的条件相关系数构建了风险预警指标因子，与现有的静态指标具有较强的互补性；《中国上市银行系统性风险非对称性及其监管研究》大量数据的实证结果能更充分地反映我国银行的风险结构状况，研究结论相较以往的研究更显客观性；基于实证结果设计了我国商业银行差异化监管框架，这为我国银行业实施差异化监管提供了更为详实可靠的理论依据。
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